Банковское дело: современная система кредитования. Лаврушин О. И, Аф

 

3- е изд. доп. - М. КНОРУС, 2007. — 264 с.

Рассматриваются актуальные вопросы функционирования системы кредитования в России: элементы этой системы, методы и практика оценки кредитоспособности заемщика, механизм минимизации кредитного риска. При изложении материала по оценке кредитоспособности заемщика учитывались положения Базельского комитета по банковскому надзору. Освещаются и такие современные проблемы, как применение нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика и кредитование в пределах кредитной линии.

Приводятся многочисленные примеры из практики. Для лучшего усвоения материала после каждого параграфа даны вопросы для самоконтроля.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы послевузовскою образования, а также для работников банков и других кредитных организаций.

Формат: pdf / zip

Размер: 5,4 Мб

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 6

Глава 1. Содержание и современные тенденции развития системы кредитования в России 9

1.1. Кредитование как система и ее элементы 9

Вопросы для самоконтроля 16

1.2. Тенденции развития системы кредитования в России 17

Вопросы для самоконтроля 38

Глава 2. Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика 39

2.1. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска 39

2.1.1. Эволюция представлений о критериях оценки кредитоспособности 40

2.1.2. От разрозненных оценок кредитоспособности к формированию кредитного рейтинга 50

2.1.3. Современные тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика 54

2.1.4. Требования Базсльского комитета при расчете кредитного риска 58

2.1.5. Перспективы применения нового методического обеспечения кредитного рейтинга 61

Вопросы для самоконтроля 65

2.2. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика 66

2.2.1. Мировой опыт классификации заемщика и внутренняя информационная база моделирования 66

2.2.2. Международная и отечественная практика оценки финансового состояния заемщика 75

2.2.3. Критическая оценка опыта анализа кредитоспособности 90

2.2.4. Анализ денежного потока как инструмент оценки кредитоспособности заемщика 108

Вопросы для самоконтроля 116

2.3. Внешние источники информации о кредитоспособности заемщика. 117

2.3.1. Централизованная система информационного обеспечения. 117

2.3.2. Роль рейтинговых агентств в информационном обеспечении. 125

2.3.3. Роль кредитных бюро в информационном обеспечении 128

2.3.4. Перспективы развития внешних источников информации в России 134

Вопросы для самоконтроля 144

2.4. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику 145

2.4.1. Расчет показателей, участвующих в кредитном рейтинге 146

2.4.2. Установление шкалы классности показателя па основе его значения 151

2.4.3. Распределение весов между показателями и определение кредитного рейтинга 153

Вопросы для самоконтроля 157

2.5. Оценка кредитоспособности заемщика в контексте новых требований Базельского комитета по банковскому надзору 157

2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России 159

2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRB) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России 161

2.5.3. Взаимное влияние кредитоспособности экономических субъектов и цикличности развития экономики 162

2.5.4. Новые требования Базельского комитета по учету специфики деятельности заемщиков разных отраслей 167

Вопросы для самоконтроля 174

2.6. Нейронная сеть как инструмент оценки кредитоспособности заемщика 174

2.6.1. Содержание и возможности использования нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика 175

2.6.2. Обучение нейронных сетей 184

2.6.3. Использование обученной нейронной сети для оценки кредитоспособности заемщика 193

Вопросы для самоконтроля 200

Глава 3. Особенности современной практики краткосрочного кредитования 201

3.1. Особенности практики кредитования предприятий в пределах кредитной линии 201

3.1.1. Общая характеристика и преимущества кредитования в пределах кредитной линии 201

3.1.2. Границы кредитования предприятий в пределах кредитной линии 205

3.1.3. Отечественный и зарубежный опыт кредитования по укрупненному объекту 210

Вопросы для самоконтроля 220

3.2. Особенности и проблемы применения овердрафта в российской экономике 220

3.2.1. Специфика и преимущества овердрафта 220

3.2.2. Организация выдачи и погашения кредитов по овердрафту. 230 Вопросы для самоконтроля 238

3.3. Развитие и совершенствование целевого кредитования предприятий 238

3.3.1. Содержание и классификация целевых кредитов 238

3.3.2. Условия выдачи и погашения целевых кредитов 243

Вопросы для самоконтроля 249

Заключение 250

Приложение 1. Сравнительная характеристика основных отечественных и зарубежных методик оценки кредитоспособности заемщика 254

Приложение 2. Сравнительная характеристика альтернативных источников информации о кредитоспособности заемщика 256

 



  • На главную